금융 투자 정보를 미리 알 수 있다?! 금융 시장 전망과 주목해야 할 기술 | DT 체크인 AI DATA
페이지 정보
본문
산업 전반에 걸쳐 인간 중심의 업무처리 방식에서 디지털 중심으로 변화가 나타나고 있습니다. 그 변화의 중심에는 인공지능(AI)이 있는데요. 인공지능은 지적 노동이 필요한 많은 분야에서 인간의 지적 능력에 필적하거나 우월한 성능을 발휘하고 있죠.
금융 분야에서도 인공지능의 활약이 나타나고 있습니다. 금융은 AI가 가장 잘 활용될 수 있는 분야 중 하나로, 신용 평가나 이상 거래 탐지 등 다양한 업무에서 인공지능을 활용하고 있습니다. 게다가 금융 투자 정보를 미리 전망하는 서비스까지 등장하고 있다고 하는데요. 금융시장은 어떤 모습으로 변화하게 될까요?
앞으로의 금융시장 모습은?
2021년 금융분야 AI 세계 시장 규모는 전체 인공지능 시장 581억 달러의 약 19%에 해당하는 113억 달러 규모를 형성하고 있고, 2026년까지 37.8%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
특히, 국내에서는 마이데이터가 본격 시행되면서 인공지능을 활용한 차별화된 금융 서비스를 제공하는 것이 더 중요해졌습니다. 앞으로 인공지능은 금융산업의 디지털 전환 및 생산성 혁신을 이끄는 주요 기술로서 질적 변화를 주도할 전망입니다. 시장에서 앞서 나가기 위해서는 다양한 AI 기술력을 확보해야만 하는 것이죠.
AI를 활용하는 대표적인 금융 업무는?
업무 자동화
로봇자동화(RPA)는 단순 반복적 업무를 자동화하는 기술인데요. 금융상품, 이벤트 안내, 대출 관련 단순 서류작업, 자주 묻는 질문에 대한 답변 등에 로봇자동화가 활용되고 있습니다. 로봇자동화 도입 후 해당 업무에 걸리는 시간이 64%나 단축되었다고 합니다.
신용평가
신용평가는 채무자가 대출금과 이자를 상환할 수 있을지를 측정해 신용등급이나 점수를 부여하는 작업인데요. 현재 금융시장에서는 인공지능을 활용하여 직업과 나이, 대출 및 연체 이력 등 대출 대상의 데이터를 분석하고 신용을 평가하고 있습니다. 이를 통해 사회 초년생과 저신용자에게도 신용 대출을 제공할 수 있을지를 정확하게 판단하고 대출 심사 과정에서 요구되는 서류나 금융기관 승인 절차도 간소화할 수 있답니다.
이상 거래 방지
AI 기반 FDS(Fraud Detection System) 고도화도 활발하게 추진하고 있습니다. FDS는 이상 거래를 탐지하는 솔루션인데요. 예를 들어 출금 액수가 꾸준히 100만 원대인 고객이 어느 날 3,000만 원을 송금하면 인공지능이 이를 비정상적 거래라고 판단해 출금을 보류하고 소명자료를 즉각 요구합니다. 이를 통해 피싱 피해를 막아내는 성과를 내고 있죠.
꼭 주목해야 할 금융 AI 기술, 로보어드바이저
이처럼 금융 분야에 인공지능 솔루션을 활용하는 움직임들이 활발해지고 있습니다. 그중에서도 금융투자와 자산관리에 투입되는 AI 기술 로보어드바이저가 많은 성장을 할 것으로 예상됩니다.
로보어드바이저(Robo-Advisor)는 로봇(Robot)과 어드바이저(Advisor)의 합성어인데요. AI 알고리즘이 경제 지표와 과거 주가 변동 폭의 관계를 분석해 의미 있는 데이터를 추출하여 이에 맞는 투자 전략을 제안하는 기술입니다. 특히 불안정한 시장으로 금융투자에 대한 고민이 많은 요즘, 활용하기 딱 좋은 솔루션이죠.
글로벌 통계 기업 스태티스타의 자료에 따르면 2023년까지 로보어드바이저 시장은 꾸준히 성장해 2조 5,500억 원이 넘는 규모로 성장할 것으로 보이는데요. 로보어드바이저가 빠른 속도로 성장하고 있는 지금, 대표적인 플랫폼을 하나 꼽는다면 데이터 기반의 판단으로 최적의 자산 배분 결과를 제공하는 Market Caster(마켓 캐스터)가 있습니다.
금융 투자 정보를 미리 전망하는 Market Caster(마켓 캐스터)란?
마켓 캐스터는 AI 기반의 ‘Investment Banking as a Service’를 제공하여 금융 혁신 모델을 제시하고 자본시장 경쟁력을 높이는 AI 금융 시장 분석 플랫폼입니다. 금융시장 전망은 물론 자산관리, 리스크 관리, 시스템 트레이딩(알고리즘 트레이딩, 로보 트레이딩) 등 다양한 영역의 Data 분석 기반 금융 서비스를 제공합니다.
시장 이슈에서 투자자 행동까지 고려한 금융 예측 서비스
딥 러닝 기반 비정형 알고리즘 활용
기존 금융 예측 서비스는 정형 데이터를 기반으로 분석하고 예측했다면 마켓 캐스터는 정형 데이터에 인간의 언어로 된 비정형 데이터까지 활용하고 있습니다. Global 주요 지수, 금리 등 기본적인 정형 데이터는 물론 주요 원자재/특정 산업/종목 가격의 방향과 영향력 있는 사건 등 금융 시장의 변수와 이슈까지 고려하여 분석합니다 . 게다가 딥 러닝 기반의 언어모델을 활용하여 뉴스, 리포트, SNS 등 시장 투자자의 행동도 분석하죠. 이처럼 정형 데이터로는 예측하기 어렵거나 비정형 데이터를 통해서만 파악할 수 있는 금융 시장의 변수와 이슈까지 분석할 수 있기 때문에 예측 모델이 더욱 정교하고 우수하답니다.
리밸런싱 최적화 및 설명 가능한 AI
Market Caster 구성 요소인 ‘SK AI Advisor’는 최신 Deep Reinforcement Learning 알고리즘 기반의 차별적 기술로 제작된 3세대 로보어드바이저 플랫폼입니다. ‘SK AI Advisor’는 최적화된 정기 리밸런싱 주기 산출 자동화를 통해 안정성을 강화하였는데요. 1, 2, 3개월 단위로 리밸런싱 할 수 있고, 수시 리밸런싱도 지원합니다. 또한 수시 리밸런싱 탐지 및 Alert 기능을 제공하여 변화하는 상황에도 빠르게 대응할 수 있답니다.
또한, SK AI-Advisor는 모델에 사용된 입력 변수를 활용하여 설명력도 확보했는데요. 자산군 별 중요 변수를 점수화하여, 중요 변수의 변화와 자산 배분 비중의 변화를 연계하여 설명합니다. 이렇게 확보된 설명력으로 자산 배분 결과에 대한 신뢰도를 높였죠.
기존 모델보다 17% 더 정확한 예측
무엇보다 마켓 캐스터가 금융 투자 정보를 잘 예측하는지 궁금하시죠? SK㈜ C&C에서는 2000년부터 2015년까지 15년간의 Data를 학습시킨 후 그다음 해인 2016년부터 2018년까지 예측하도록 했는데요. 평가 기간 3년에 대한 전체 Asset의 3개월, 6개월, 12개월 예측 정확도는 평균 77.98%를 기록했습니다. 기존 통계/퀀트 모델의 예측 정확도가 60.6%로, 마켓 캐스터는 기존 통계/퀀트 모델 대비 17% 더 정확한 예측을 보여주고 있죠.
우수한 수익률과 안정성
수익률과 안정성 측면에서도 우수한 결과를 보여주고 있습니다. 2008년 1월부터 2019년 6월까지 약 11년의 Data를 학습한 뒤, 2019년 7월부터 2021년 6월까지 약 2년의 기간을 테스트했는데요. 위의 표를 보시면 주요 주가 지수/전통 모델과 비교했을 때 우수한 결과를 보여주고 있음을 알 수 있죠.
금융 투자 상품 및 서비스, 마켓 캐스터로 업그레이드하세요!
금융사가 마켓 캐스터를 활용한다면 사람이 예측하던 방식에 더불어 객관적이고 효율적인 분석 방법을 적용할 수 있겠죠? 투자 상품을 기획하거나 운용함에 있어 리스크를 관리하고, 수익률을 높이는 측면에서도 활용도가 넓어지리라 예상됩니다. 날씨를 예측해서 알려주는 기상캐스터처럼 금융 투자 정보를 예측하는 SK㈜ C&C의 Market Caster(마켓 캐스터)를 만나보세요!
AI 금융 시장 분석 플랫폼 SK㈜ C&C Market Caster(마켓 캐스터)
- 데이터 기반으로 판단하여 최적의 자산배분 결과 제공
- 기존 모델 비교 시 정확도가 높으며 수익률과 안정성 우수
